信用リスク入門―0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法 [単行本]

信用リスク入門―0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  「９９．９％安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。信用リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいＶＡＲ（バリュー・アット・リスク）によるリスク管理手法までを網羅した決定版テキスト。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  信用リスクの測定と管理：新しいアプローチがなぜ必要なのか
  信用リスク測定における伝統的アプローチ
  銀行の自己資本に関する新しいバーゼル合意
  オプションとしてのローン：ＫＭＶのモデルとムーディーズのモデル
  誘導型モデル：ＫＰＭＧのローン分析システム（ＬＡＳ）とＫａｍａｋｕｒａのリスク・マネジャー
  ＶＡＲアプローチ：ＪＰモルガンのＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓと関連モデル
  マクロ・シミュレーション・アプローチ：ＣｒｅｄｉｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｖｉｅｗモデルとその他のモデル
  保険アプローチ：企業消滅モデルとＣＳＦＰ　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ　Ｐｌｕｓモデル
  新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較
  現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用
  ローン・ポートフォリオの選択とリスクの測定
  信用リスクモデルのストレステスト―Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｃｓ社のＭａｒｋ‐Ｔｏ‐Ｆｕｔｕｒｅ
  ＲＡＲＯＣモデル
  オフバランスシートの信用リスクについて
  クレジット・デリバティブ

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  サウンダース,アンソニー(サウンダース,アンソニー／Saunders,Anthony)
  ニューヨーク大学大学院（スターン・スクール）の金融学部教授。「ジャーナル・オブ・バンキング・アンド・ファイナンス」などの専門誌でエディターを務める
  
  アレン,リンダ(アレン,リンダ／Allen,Linda)
  ニューヨーク市立大学バルーク校およびニューヨーク大学大学院（スターン・スクール）の金融学准教授
  
  森平 爽一郎(モリダイラ ソウイチロウ)
  早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。テキサス大学（オースチン校）経営大学院・ファイナンス学部博士課程卒業。Ｐｈ．Ｄ．。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授をへて、２００６年９月より現在に至る。日本銀行金融研究所国内客員研究員（１９９９年～２０００１年）、京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授を兼任（２００３年９月～２００５年３月）。応用ファイナンス理論、保険学（保険、保険数理学）、日本アクチュアリー協会朋友、証券アナリスト検定試験委員など
  
  鈴木 隆之(スズキ タカユキ)
  １９８７年に早稲田大学理工学部金属工学科を卒業。同年安田信託銀行（現みずほ信託銀行）に入社。投資研究部、リスク統括部、信託開発推進部、営業企画部、コーポレートビジネス企画部を経て、２００９年４月より法人業務部信託ＡＬＭチーム次長。２００４年一橋大学大学院国際企業戦略科卒業（ＭＢＡ）
  
  佐藤 秀晶(サトウ ヒデアキ)
  １９９４年に京都大学工学部数理工学科を卒業。同年安田信託銀行（現みずほ信託銀行）に入社。京都支店、投資研究部、リスク統括部、総合リスク管理部を経て、２００９年７月より運用企画部資産運用研究所参事役。２００４年一橋大学大学院国際企業戦略科卒業（ＭＢＡ）
  
  上木原 さおり(カミキハラ サオリ)
  翻訳家。２００５年に広島大学教育学部英語文科系コースを卒業

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