最新Excelで学ぶ金融市場予測の科学―ブラック-ショールズ理論完全制覇(ブルーバックス) [新書]

最新Excelで学ぶ金融市場予測の科学―ブラック-ショールズ理論完全制覇(ブルーバックス) の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  金融変動を予測する数学理論として有名なブラック‐ショールズ公式を、偏微分、テイラー展開を使って導き出し、さらにデリバティブの価格をＥｘｃｅｌで予測する。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  １　おさらいと準備運動（架空デリバティブ取引
  金融市場予測と確率微分方程式）
  ２　プロならせめて２変数関数（やり残したおさらい
  １変数関数と平面グラフ
  １変数関数の微分法　ほか）
  ３　ブラック‐ショールズ理論の解剖（線形確率過程というチョンボ
  確率解析学と伊藤の補題
  幾何線形確率過程　ほか）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  保江 邦夫(ヤスエ クニオ)
  １９５１年岡山県生まれ。東北大学で天文学を、京都大学、名古屋大学で理論物理学・数理物理学を学ぶ。理学博士。学位取得後スイス・ジュネーブ大学理論物理学科に奉職。確率変分学の開拓者として知られる。武の神人とうたわれた故佐川幸義宗範の直伝を受けた大東流合気柔術を心の糧とし、真理探究のみを目指して生きている。現在、ノートルダム清心女子大学大学院人間複合科学専攻教授

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