ブラック・ショールズと確率微分方程式―ファイナンシャル微分積分入門(ファイナンス数学基礎講座〈6〉) [全集叢書]

ブラック・ショールズと確率微分方程式―ファイナンシャル微分積分入門(ファイナンス数学基礎講座〈6〉) の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  １　株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い
  株価の変動とランダムウォーク　ほか）
  ２　確率積分（スチィルチェス積分
  ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入　ほか）
  ３　伊藤の公式（微積分の復習
  伊藤の公式の導入　ほか）
  ４　確率微分方程式（微分方程式の復習
  確率微分方程式の意味　ほか）
  ５　オプションとブラック・ショールズモデル（オプション
  ブラック・ショールズのオプション価格式　ほか）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  小林 道正(コバヤシ ミチマサ)
  １９４２年長野県に生まれる。１９６６年京都大学理学部数学科卒業。１９６８年東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授

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