株価モデルとレヴィ過程(シリーズ・金融工学の基礎〈1〉) [全集叢書]

株価モデルとレヴィ過程(シリーズ・金融工学の基礎〈1〉) の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  １　序論
  ２　準備：リスク、確率、確率過程
  ３　Ｌ´ｅｖｙ過程
  ４　Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル
  ５　株価過程の推定
  ６　オプション価格理論
  ７　「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデル

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  宮原 孝夫(ミヤハラ ヨシオ)
  １９４４年長野県に生まれる。１９６９年京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。現在、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授。理学博士

株価モデルとレヴィ過程(シリーズ・金融工学の基礎〈1〉) の商品スペック