ファイナンス・保険数理の現代的課題(日本大学文理学部叢書〈7〉) [全集叢書]

ファイナンス・保険数理の現代的課題(日本大学文理学部叢書〈7〉) の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  確率解析・数理ファイナンス理論から、金融リスクをめぐる現代的な問題へのアプローチ。本書では、確率解析、数理ファイナンス理論の概略を展望し、それらの保険、ファイナンスの現実的課題への応用について述べる。また、経済物理学の一側面についても概観する。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  第１章　確率解析と数理ファイナンス理論（離散確率解析とオプション価格
  ブラウン運動と確率積分、Ｉｔｏ　Ｃａｌｃｕｌｕｓ
  確率解析とＢｌａｃｋ　Ｓｈｏｌｅｓ　Ｆｏｒｍｕｌａ）
  第２章　第三分野保険（医療、就業不能、介護）の経験表の作成について（英国の所得補償保険
  英国の重大疾病保険
  米国の所得保障保険
  米国医療保険
  米国の長期介護保険）
  第３章　変額年金保険の数理（変額年金保険（ＶＡＧＭＢ）の特徴
  変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理
  保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理
  リスク管理とヘッジ
  数理的な課題
  今後の展望）
  第４章　局所時間汎関数分布とＬｏｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎの価格付け（ブラックＨショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論
  局所時間汎関数とＬｏｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ）
  第５章　株式市場の長期記憶（効率的市場仮説
  取引符号の長期記憶性）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  黒田 耕嗣(クロダ コウジ)
  １９５１年生まれ。現在、日本大学大学院総合基礎科学研究科アクチュアリーコース教授。東京教育大学大学院応用数理学専攻修了。理学博士（筑波大学）。以降、ニュージャージー州ラトガース大学研究員、慶應義塾大学理工学部数理科学科専任講師を経て現在に至る。日本保険年金リスク学会評議員。専門は数理物理学、経済物理学、確率解析

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