入門ベイズ統計学(ファイナンス・ライブラリー〈10〉) [全集叢書]

入門ベイズ統計学(ファイナンス・ライブラリー〈10〉) の 商品概要

• 目次

  1. ベイズ分析を学ぼう　
  　1. 1 高まるデータ分析の重要性　
  　1. 2 ベイズ分析って何？ 　
  　1. 3 本書の構成
  
  2. ベイズ的視点から世界をみる　
  　2. 1 「くじ」で考える不確実性　
  　2. 2 望ましい「くじ」の選択　
  　2. 3 「くじ」の分布を推測する　
  　2. 4 ベイズ分析の第一歩 　
  　2. 5 まとめ　
  　練習問題　
  
  3. 成功と失敗のベイズ分析　
  　3. 1 ベルヌーイ試行の成功確率の事後分布 　
  　　3. 1. 1 ベルヌーイ試行とベルヌーイ分布
  　　3. 1. 2 成功確率の事後分布の導出－－データが逐次入手される場合　
  　　3. 1. 3 成功確率の事後分布の導出－－データをまとめて使った場合　
  　3. 2 ベルヌーイ試行の成功確率に関するベイズ推論 　
  　　3. 2. 1 パラメータの点推定　
  　　3. 2. 2 パラメータの区間推定　
  　　3. 2. 3 パラメータに関する仮説の検証　
  　3. 3 将来の予測と意思決定　
  　3. 4 まとめ　
  　練習問題　
  
  4. ベイズ的アプローチによる資産運用　
  　4. 1 不確実性の下での資産運用　
  　4. 2 期待収益率の事前分布の決定 　
  　4. 3 期待収益率の事後分布と将来の収益率の予測分布　
  　　4. 3. 1 単一年度の収益率データがある場合　
  　　4. 3. 2 複数年度の収益率データがある場合　
  　4. 4 ベイズ的アプローチによる最適ポートフォリオ選択　
  　4. 5 まとめ　
  　練習問題　
  
  5. ベイズ分析とマルコフ連鎖モンテカルロ法　
  　5. 1 モンテカルロ法　
  　5. 2 乱数生成法 　
  　5. 3 マルコフ連鎖　
  　　5. 3. 1 マルコフ連鎖の定義と性質　
  　　5. 3. 2 マルコフ連鎖の不変分布の定義と性質　
  　5. 4 マルコフ連鎖サンプリング法の基本原理　
  　5. 5 ギブズ・サンプラー 　
  　5. 6 データ拡大法　
  　5. 7 メトロポリスヘイスティングズ・アルゴリズム 　
  　5. 8 まとめ　
  　練習問題
  　
  A. 練習問題の解答　
  文献　
  索引　

• 出版社からのコメント

  ファイナンス分野で特に有効なデータ分析手法の初歩を行列等を使わずに懇切丁寧に解説。問題付

• 内容紹介

  ファイナンス分野で特に有効なデータ分析手法の初歩を懇切丁寧に解説。〔内容〕ベイズ分析を学ぼう／ベイズ的視点から世界を見る／成功と失敗のベイズ分析／ベイズ的アプローチによる資産運用／マルコフ連鎖モンテカルロ法／練習問題／他。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  中妻 照雄(ナカツマ テルオ)
  １９６８年徳島県に生まれる。１９９１年筑波大学第三学群社会工学類卒業。１９９８年ラトガーズ大学大学院博士課程修了。慶應義塾大学経済学部准教授。Ｐｈ．Ｄ．（経済学）

• 著者について

  中妻 照雄 (ナカツマ テルオ)
  慶大

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