コモディティ・ファイナンス [単行本]

コモディティ・ファイナンス [単行本] の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  「世界は商品に飢えている」。原油、ガス、電力、金属、天候、排出権―企業活動の明日を左右する新たな巨大金融市場「コモディティ」の価格形成理論とデリバティブ取引の基礎知識を網羅した決定版テキスト。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  コモディティのスポット市場と先物市場
  スポット価格とフォワード価格の均衡関係
  コモディティ価格過程の確率モデリング
  プレーンバニラ・オプションのプライシングとヘッジ
  プレーンバニラ・オプションのリスク中立評価法
  アジアン、バリア、クォント・オプションの解法―モンテカルロ・シミュレーションと解析的公式
  農産物コモディティ市場
  金属の市場構造とその価格
  世界市場の中での石油市場
  今後数十年のガス市場
  スポットとフォワードの電力取引
  エネルギー業界におけるオプション―コモディティ・スワップション、スイング契約、そしてリアルオプション
  石炭、排出権、天候
  新たな資産クラスとしてのコモディティ

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  ジュマン,エリエッテ(Geman,H´elyette)
  パリ第９大学（パリ・ドフィーヌ）、ＥＳＳＥＣビジネススクール教授。フランス高等師範学校数学専攻卒業後、パリ第６大学（ピエール・エ・マリ・キュリー）にて理論物理学で修士号、数学で博士号を取得。パリ第１大学（パンテオン・ソルボンヌ）にてファイナンスで博士号を取得。最近では、多数の主要なエネルギー企業に対するアドバイザーを務め、石油、天然ガス、電力、農作物などのコモディティにおけるオリジネーションやトレーディング業務をその対象としている。純粋数学の分野においても、Ｌ´ｅｖｙ過程などの確率過程論を中心に多くの業績がある。最近の研究内容は、ジャンプ拡散過程やＬ´ｅｖｙ過程を用いた資産価格モデリング、コモディティのフォワード・カーブのモデリング、エキゾチック・オプションのプライシング（第１回メリルリンチ・アワード受賞）など。２００４年にはＨａｌｌ　ｏｆ　Ｆａｍｅ　ｏｆ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｒｉｓｋに選出された。フランス保険数理士協会名誉会員

コモディティ・ファイナンス [単行本] の商品スペック