ビョルク 数理ファイナンスの基礎―連続時間モデル(ファイナンス・ライブラリー〈9〉) [全集叢書]
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ビョルク 数理ファイナンスの基礎―連続時間モデル(ファイナンス・ライブラリー〈9〉) [全集叢書]
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ビョルク 数理ファイナンスの基礎―連続時間モデル(ファイナンス・ライブラリー〈9〉) [全集叢書]

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出版社：朝倉書店
販売開始日： 2006/01/25
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ビョルク 数理ファイナンスの基礎―連続時間モデル(ファイナンス・ライブラリー〈9〉) の 商品概要

  • 目次(「BOOK」データベースより）

    ２項モデル
    より一般的な１期間モデル
    確率積分
    微分方程式
    ポートフォリオ・ダイナミクス
    裁定価格
    完備性とヘッジング
    パリティ関係とデルタ・ヘッジ
    多次元モデル：古典的アプローチ
    非完備市場
    配当
    通貨デリバティブ
    債権と利子率
    短期金利モデル
    短期金利のマルチンげール・モデル
    先渡しレート・モデル
    ニューメレールの変更
    先渡しと先物

  • 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

    前川 功一(マエカワ コウイチ)
    １９４３年神奈川県に生まれる。１９６９年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。広島大学副学長・同大学院社会科学研究科教授。博士（経済学）

ビョルク 数理ファイナンスの基礎―連続時間モデル(ファイナンス・ライブラリー〈9〉) の商品スペック

商品仕様
出版社名：朝倉書店
著者名：トマス ビョルク（著）／前川 功一（訳）
発行年月日：2006/01/20
ISBN-10：4254295391
ISBN-13：9784254295399
判型：A5
対象：専門
発行形態：全集叢書
内容：工学・工業総記
ページ数：289ページ
縦：22cm
その他:原書第2版 原書名：　Arbitrage Theory in Continuous Time,Second Edition〈Bj¨ork,Tomas〉
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