無裁定理論とマルチンゲール(シリーズ・金融工学の基礎〈7〉) [全集叢書]

無裁定理論とマルチンゲール(シリーズ・金融工学の基礎〈7〉) の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  １　はじめに（裁定取引とデリバティブ
  現在価値法と裁定取引）
  ２　１期間モデル（裁定取引と線形計画法
  ファイナンスの基本定理　ほか）
  ３　多期間モデル（確率過程と情報
  ファイナンスの基本定理　ほか）
  ４　ブラック―ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分
  ブラック―ショールズのオプション式　ほか）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  浦谷 規(ウラタニ タダシ)
  １９４９年兵庫県に生まれる。１９７９年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程単位取得中退。法政大学工学部経営工学科教授。工学博士

無裁定理論とマルチンゲール(シリーズ・金融工学の基礎〈7〉) の商品スペック