計量経済学のフロンティア [単行本]

計量経済学のフロンティア [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  外れ値の影響に対して頑健な２段階Ｓ推定法の提示など４本の理論研究論文と、家計の耐久消費財支出に対するオプション理論の適用など応用研究論文２本を収録。計量経済を学ぶ学生にぜひ挑んでもらいたい知的刺激に満ちた論考集。

• 目次

  １　2段階S推定による頑健回帰　　　　　　　　　　　　　　　　簑谷千凰彦　　　　　　　　　　　　
  　　１　はじめに
  　　２　OLSと回帰診断
  　　３　M推定
  　　４　有界影響推定
  　　５　総誤差感度と崩壊点
  　　６　Ｓ推定
  　　７　４つ損失関数、Ψおよびウエイト
  　　８　調整定数と崩壊点、漸近的有効性
  　　９　2段階S推定
  　　10　賃金率関数の2段階S推定
  　　11　2段階S推定
  　　12　おわりに
  
  ２　一般化モーメント法の問題とその修正　　　　　　　　　　　　大津泰介
  　　１　はじめに
  　　２　GMM
  　　３　モデルの弱識別
  　　４　多数のモーメント条件
  　　５　新しい推定および検定方法
  　　６　条件付きモーメントモデル推定
  　　７　おわりに
  
  ３　モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義　　　　　　清水玄彦
  　　１　はじめに
  　　２　包括テスト統計量
  　　３　モンテカルロ実験による包括テスト統計量の比較
  　　４　まとめと今後の課題
  
  ４　状態空間モデルのベイズ分析　　　　　　　　　　　　　　　　中妻照雄
  　　１　はじめに
  　　２　状態空間モデル
  　　３　状態変数に関する推論
  　　４　未知のパラメータに関する推論
  　　５　MCMC法の活用
  　　６　確率的ボラティリティ・モデル
  　　７　まとめ
  　　付録A　確率分布
  　　付録B　カルマン・フィルタの公式の導出
  　　付録C　状態変数の予測分布の導出
  　　付録D　平滑化の公式導出
  
  ５　投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用　　　　　高木康順
  　　１　導入
  　　２　耐久消費財支出の間歇性
  　　３　遅延確率モデル
  　　４　推計モデルと推計結果
  　　５　結語
  　　補論
  
  ６　東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証　　隅田和人
  　　１　はじめに
  　　２　単一都市圏内での地域価格指数間の関係
  　　３　データとその特徴
  　　４　共和分検定
  　　５　Granger因果性の検定
  　　６　まとめと今後の課題
  　　付録　制約付き推定量の導出

• 内容紹介

  計量経済学の最前線へ。
  計量経済学の最新研究論文を集めた１冊。外れ値の影響に対して頑健な２段階S推定法の提示など４本の理論研究論文と、家計の耐久消費財支出に対するオプション理論の適用など応用研究論文２本を収録。専門家のみならず、計量経済学を学ぶ学生にもぜひ読んでもらいたい知的刺激に満ちた論考集。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  田中 辰雄(タナカ タツオ)
  慶應義塾大学経済学部助教授
  
  中妻 照雄(ナカツマ テルオ)
  慶應義塾大学経済学部助教授

計量経済学のフロンティア [単行本] の商品スペック