応用経済学のための時系列分析(応用ファイナンス講座〈2〉) [全集叢書]
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出版社：朝倉書店
販売開始日： 2007/03/02
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応用経済学のための時系列分析(応用ファイナンス講座〈2〉) の 商品概要

  • 目次(「BOOK」データベースより）

    １　時系列変数の特徴
    ２　分布ラグモデルの最適次数
    ３　統計学の基礎的概念と単位根検定
    ４　定常な時系列変数と長期乗数
    ５　Ｄｉｃｋｅｙ‐Ｆｕｌｌｅｒ検定と単位根の検定問題
    ６　１変量時系列モデリング
    ７　ポートフォリオモデル
    ８　市場モデルと効率的市場仮説
    ９　ボラティリティ変動モデル
    １０　Ｇ＠ＲＣＨによるＡＲＣＨ型モデルの拡張と応用例

  • 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

    市川 博也(イチカワ ヒロヤ)
    １９４２年東京都に生まれる。１９６８年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。１９７１年ビクトリア大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。１９７５年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（ＳＡＩＳ）講師。１９９７年上智大学比較文化研究所所長。２００２年オックスフォード大学Ｖｉｓｉｔｉｎｇ　Ｓｃｈｏｌａｒ。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授兼国際教養学部教授

応用経済学のための時系列分析(応用ファイナンス講座〈2〉) の商品スペック

商品仕様
出版社名：朝倉書店
著者名：市川 博也（著）
発行年月日：2007/02/25
ISBN-10：4254295871
ISBN-13：9784254295870
判型：A5
対象：専門
発行形態：全集叢書
内容：工学・工業総記
ページ数：170ページ
縦：21cm
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