フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第7版 [単行本]

フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第7版 の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  あらゆる金融派生商品（デリバティブ）の基本的な仕組みと、その応用へのプロセスを基礎からやさしく解説。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  序論
  先物市場の仕組み
  先物を使ったヘッジ戦略
  金利
  フォワード価格と先物価格の決定
  金利先物
  スワップ
  オプション市場の仕組み
  株券オプションの特性
  オプションを用いた取引戦略
  二項ツリー
  ウィナー過程と伊藤の補題〔ほか〕

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  ハル,ジョン(Hull,John C.)
  トロント大学経営学教授。同僚のアラン・ホワイト（Ａｌａｎ　Ｗｈｉｔｅ）教授とともに、金利の期間構造、ならびに金利派生証券に関する研究で数多くの業績があり、なかでも自ら開発したＨｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデルは有名。また、大学で教鞭をとるかたわら、Ａ‐Ｊ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．を主宰、理論を実務で実践するという観点から、コンピュータ・ソフトウエアの開発、セミナーでの講演にも注力し、実務界からも高い評価を得ている

フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第7版 の商品スペック