金融時系列データのフラクタル分析 [単行本]

金融時系列データのフラクタル分析 [単行本] の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  本書は、粗視化した極値を用いた新しい価格時系列の分析手法を提案する。これは、フラクタル分析の一種であり、テクニカル分析において価格時系列を観察するときに用いられてきた考え方でもある。本書の手法は、価格時系列において価格を進展させる時間とは何かを考える場合、あるいは、時間軸上で不等間隔に発生する価格データそのものを高頻度データとして分析する場合に役立つ。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  第１章　価格時系列データの性質
  第２章　価格変動の分布
  第３章　時間的従属性
  第４章　フラクタル
  第５章　テクニカル分析における時間
  第６章　変動の粗視化

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  熊谷 善彰(クマガイ ヨシアキ)
  １９６８年（昭和４３年）生まれ。１９９１年（平成３年）慶応義塾大学理工学部卒業。１９９３年（平成５年）慶応義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了。１９９５年（平成７年）慶応義塾大学大学院商学研究科修士課程修了。１９９８年（平成１０年）慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学。現在、慶応義塾大学産業研究所特別研究員

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