時系列解析の方法(統計科学選書) [全集叢書]

時系列解析の方法(統計科学選書) [全集叢書] の 商品概要

• 要旨(「BOOK」データベースより）

  マクロ経済変数や株価、為替レートなどの金融・経済データ、気温や気圧などの気象データ、地震記録などの地球・宇宙科学のデータ、脳波や心電図などの医学・生物データなど、われわれをとりまく実世界の現象から得られたデータはすべて不確定性を伴い、しかも互いに影響を及ぼし合いながら、ダイナミックに変動している。このようなダイナミックな現象を解明し、さらにその将来の変動を予測・制御しようとするのが時系列解析である。本書では、さまざまな時系列モデル、情報量規準、ベイズモデルの方法などについて最近の手法までを含め、簡潔な説明を行っている。

• 目次(「BOOK」データベースより）

  １　序論
  ２　確率論的な基礎
  ３　確率過程の基礎概念
  ４　線形システムとフーリエ解析
  ５　スペクトル推定
  ６　予測とＡＲモデル
  ７　ＡＲＭＡモデルとスペクトル
  ８　統計的モデル構成とＡＩＣ
  ９　カルマンフィルター
  １０　多変量時系列モデル
  １１　フィードバックシステムの解析
  １２　統計的制御
  １３　ベイズモデル―非定常モデル
  １４　非線形モデル
  １５　点過程モデル

時系列解析の方法(統計科学選書) [全集叢書] の商品スペック