ファイナンスへの確率解析 [単行本]

ファイナンスへの確率解析 [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  本書は、既に確率論や統計学の基礎を学んだ人が、最新のファイナンス理論や金融工学の知識を学ぶために最適である。また逆に、ファイナンスの理論の基礎知識がある人が、数理ファイナンスの知識をより深めるために、最適な本である。コンパクトにまとめられた本であるが、重要な証明は丁寧な展開がなされており、自学自習のためにも役立つであろう。また、単に、確率過程論やファイナンス理論の説明ばかりでなく、理論を実務に役立たせるための計算手法である「コンピュテーショナル・ファイナンス」について、アルゴリズムの説明やプログラムについての説明も丁寧に行なわれている。その意味で、学生や研究者ばかりでなく、実務家や工学研究者にも役立つ本となっている。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　離散時間モデル
  第２章　最適停止問題とアメリカン・オプション
  第３章　Ｂｒｏｗｎ運動と確率微分方程式
  第４章　Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル
  第５章　オプションの価格付けと偏微分方程式
  第６章　金利モデル
  第７章　ジャンプがある資産モデル
  第８章　ファイナンスモデルのシミュレーションとアルゴリズム

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  岩村 伸一(イワムラ シンイチ)
  １９６５年福岡県に生まれる。１９８０年早稲田大学大学院理工学研究科修了（応用化学専攻）。現在、安田信託銀行資金証券部勤務
  
  青木 信隆(アオキ ノブタカ)
  １９６６年東京都に生まれる。１９８９年東京工業大学工学部機械工学科卒業。現在、安田信託銀行リスク統括部勤務
  
  大多和 亨(オオタワ トオル)
  １９６５年広島県に生まれる。１９８８年東京大学工学部航空学科卒業。１９９５年米国カーネギーメロン大学産業経営大学院修了。安田信託銀行投資研究部を経て、現在、アーンストアンドヤンググローバルフィナンシャルサービス勤務
  
  中川 秀敏(ナカガワ ヒデトシ)
  １９７２年長野県に生まれる。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了（数理科学専攻）。現在、エムティービーインベストメントテクノロジー研究所勤務。博士（数理科学）

ファイナンスへの確率解析 [単行本] の商品スペック