エネルギーデリバティブ―プライシングとリスク管理(金融職人技シリーズ〈41〉) [単行本]

エネルギーデリバティブ―プライシングとリスク管理(金融職人技シリーズ〈41〉) の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  本書の主要目的は、エネルギーデリバティブの価格設定とリスク管理に関するアプローチを出来る限り多く取り上げ、各モデルについての議論を深め、それぞれが互いにどう関係づけられるかを示すことにある。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　序章：エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念
  第２章　スポット価格
  第３章　エネルギー市場のボラティリティ推定
  第４章　エネルギーのフォワードカーブ
  第５章　エネルギーデリバティブの構造と適用
  第６章　スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定
  第７章　スポット価格モデル：経路依存型とアメリカン・オプション
  第８章　フォワードカーブモデル
  第９章　エネルギーデリバティブのリスク管理
  第１０章　バリュー・アット・リスク
  第１１章　エネルギー市場の信用リスク

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  クルーロー,レス(クルーロー,レス／Clewlow,Les)
  ラシマ・グループ（Ｌａｃｉｍａ　Ｇｒｏｕｐ）共同創設者、プリンシパル。シドニー工科大学経済学部ならびに英国ワーウィック大学金融オプション研究センターアソシエート・リサーチ・フェロー。物理ならびに宇宙物理の１級優等学位（バーミンガム大）、コンピューターサイエンス博士（ワーウィック大）。専門はエネルギー・商品リスク管理、価格設定、エキゾチックオプションのヘッジ、金利モデル、数値解法アルゴリズム
  
  ストリックランド,クリス(ストリックランド,クリス／Strickland,Chris)
  ラシマ・グループ（Ｌａｃｉｍａ　Ｇｒｏｕｐ）共同創設者、プリンシパル。シドニー工科大学経済学部ならびに英国ワーウィック大学金融オプション研究センターアソシエート・リサーチ・フェロー。数学の１級優等学位（リバプール大）、数学修士（ワーウィック大）、ファイナンス博士（ワーウィック大）。専門はエネルギーデリバティブの価格設定、金利モデル、数値解法アルゴリズム
  
  山木 要一(ヤマキ ヨウイチ)
  １９６０年東京生まれ。１９８３年東京大学工学部原子力工学科卒。１９８３年東洋エンジニアリング（株）入社。１９８８年アクセンチュア（旧アンダーセンコンサルティング）入社。２００１年エンロン・ジャパン入社。２００２年エナジクス（株）設立。代表取締役就任、米オープンリンク社の日本国内代理人。２００３年（株）ファーストエスコ非常勤取締役を兼務。現在、エネルギーデリバティブのコンサルタントとしてエネルギートレーディング事業立ち上げ支援や関連パッケージソフトウェアの紹介を行っている。２００２年３月より、雑誌「エネルギーフォーラム」に「エネルギーデリバティブ入門」を６回（６ヶ月間）にわたって連載、２００３年３月より同誌に「続エネルギーデリバティブ入門」を６回（６ヶ月間）にわたって連載

エネルギーデリバティブ―プライシングとリスク管理(金融職人技シリーズ〈41〉) の商品スペック