先物・オプション取引入門 [単行本]

先物・オプション取引入門 [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  デリバティブ（金融派生商品）の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ている。この原書第３版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加。金融工学（フィナンシャル・エンジニアリング）の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ１冊である。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１部　先物と先渡市場（先物と先渡市場の仕組み
  フォワード価格と先物価格の決まり方
  先物を利用したヘッジ手法
  金利先物　ほか）
  第２部　オプション市場（オプション市場の仕組み
  株式オプションの基礎
  オプションを用いた取引戦略
  二項モデルとは　ほか）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  ハル,ジョン・C.(ハル,ジョンC.／Hull,John C.)
  １９８８年よりトロント大学で教鞭をとる。現在、ファイナンス担当教授。ケンブリッジ大学でＢＡおよびＭＡ、ＬａｎｃａｓｔｅｒでＭＡ、クランフィールド大学（英国）でＰｈ．Ｄ取得。研究領域は、市場リスク、信用リスク、金利デリバティブ等金融工学全般
  
  小林 孝雄(コバヤシ タカオ)
  １９７９年より東京大学で教鞭をとる。ファイナンスと企業経済学の講義を担当。東京大学工学部および経済学研究科修士課程修了後、スタンフォード大学でＰｈ．Ｄ取得。日本ファイナンス学会会長、ＭＰＴフォーラム会長を歴任

先物・オプション取引入門 [単行本] の商品スペック