株式市場のアノマリー―非効率的市場のポートフォリオ・マネジメント [単行本]

株式市場のアノマリー―非効率的市場のポートフォリオ・マネジメント の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  本書は、投資ビジネスに長年にわたり広く用いられているファクター・モデルについて、その有効性を検証し、同時に株式市場の（非）効率性、アノマリーを検証するものである。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１部　ＷＨＡＴ（現代ファイナンスによる期待収益率の予測
  ファクター・モデルによるリスクと期待収益率の予測
  ５種類のファクターとペイオフ
  リターン・ファクター・モデルによる収益率の予測　ほか）
  第２部　ＷＨＹ（株式市場の地勢図
  割安さ、収益性に関する正のペイオフ
  負のペイオフとリスク
  過去の価格に対するテクニカル・ペイオフ　ほか）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  ホーゲン,ロバート・A.(ホーゲン,ロバートA.／Haugen,Robert A.)
  ウイスコンシン大学、イリノイ大学、カリフォルニア大学等でファイナンスの教鞭をとる。現在カリフォルニア大学アーバイン校名誉教授。Ｈａｕｇｅｎ　Ｃｕｓｔｏｍ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ社のマネージング・パートナーとして、多くの機関投資家にポートフォリオ・マネジメント・ソフトウェアをライセンスしている
  
  大前 恵一朗(オオマエ ケイイチロウ)
  東京大学法学部卒。ハーバード大学ＭＢＡ。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。日本銀行、大蔵省、金融庁にて金融制度の企画・立案に携わる

株式市場のアノマリー―非効率的市場のポートフォリオ・マネジメント の商品スペック