ARCH型モデルによる金融資産分析 [単行本]

ARCH型モデルによる金融資産分析 [単行本] の 商品概要

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　ＧＡＲＣＨモデルとＥＧＡＲＣＨモデルによる外国為替レート変動の分析
  第２章　ＥＧＡＲＣＨ‐Ｍモデルによる個別株式の株価変動に関する分析
  第３章　Ｇ＠ＲＣＨによる資産価格の時系列分析
  第４章　規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
  第５章　東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
  第６章　日経２２５先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析
  第７章　日経平均株価の長期トレンド分析
  第８章　日経２２５先物とＴＯＰＩＸ先物のブル・ベア相場の分析
  第９章　ＡＲＣＨ型モデルによる日経２２５オプションの実証研究に関するサーベイ

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  三井 秀俊(ミツイ ヒデトシ)
  博士（経済学）（東京都立大学・２００１年）（現・首都大学東京）。１９７０年埼玉県に生まれる。２０００年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。２０００年東京都立大学経済学部助手。２００２年日本大学経済学部専任講師。２００６年日本大学経済学部助教授（２００７年より准教授）。現在、日本大学経済学部・大学院経済学研究科准教授

• 出版社からのコメント

  外国為替レート、株価指数、個別株式、Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ、株価指数先物・オプション等の金融資産についてＡＲＣＨ型モデルで解説。

ARCH型モデルによる金融資産分析 [単行本] の商品スペック