マルチンゲールアプローチ入門―デリバティブ価格理論の基礎とその実際(金融実務講座) [単行本]

マルチンゲールアプローチ入門―デリバティブ価格理論の基礎とその実際(金融実務講座) の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。

• 目次

  第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出
  1.1 市場の設定
  1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
  1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
  1.4 株価のモデリングとブラウン運動
  1.5 伊藤の公式
  1.6 Black-Scholes 式の導出
  1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
  1.8 ニューメレールの選択と測度
  章末付録
  1: 2 項モデルとマルチンゲール・アプローチ
  2: ブラウン運動：対称ランダムウォークからの構成
  3: 2 次変分と伊藤の公式
  4: 対数正規分布について
  5: 指数化された正規分布の期待値
  6: Black-Scholes 方程式の導出
  第2章 エキゾチック・オプション
  2.1 スプレッド・オプション
  2.2 コンパウンド・オプション
  2.3 クオント
  2.4 バリアー・オプション
  第3章 フォワード・メジャーとその応用
  3.1 債券価格とフォワード・メジャー
  3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
  3.3 フォワード・メジャーへの変換
  3.4 応用例：金利キャップ
  3.5 債券のプライシングについて
  3.6 フォワードと先物
  3.7 フォワード価格と先物価格の違い
  章末付録
  1: 為替のフォワード
  2: ユーロ円金利先物のTiming Adjustment
  巻末付録：確率論入門の入門
  推薦図書

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  村上 秀記(ムラカミ ヒデキ)
  横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授、経済学博士。元メリルリンチ日本証券マネージング・ディレクター。１９年にわたる金利・為替デリバティブのトレーディング、及びストラクチャリングの経験を経て現職。１９８７年横浜国立大学経済学部卒業。２００８年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。２０１２年横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了

• 出版社からのコメント

  デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲールアプローチへの現実的なイントロダクション

• 内容紹介

  デリバティブ価格理論の“至宝”
  マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション
  まえがきより：本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる，無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を，実務家向けに解説した本である．
  　マルチンゲール・アプローチは，単にデリバティブのプライシングのみならず，金融における数多くの問題の正確な記述と理解，そして解決に，実は欠かせないものになっている．このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい，実務家には優秀なエンジニアではなく，まずは優秀なドライバーになって欲しい，と願って書いたのが本書である．
  　デリバティブ業務に携わる実務家に，“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で，実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”，そして，“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”，そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である．

• 著者について

  村上 秀記 (ナカムラ ヒデキ)
  横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授

マルチンゲールアプローチ入門―デリバティブ価格理論の基礎とその実際(金融実務講座) の商品スペック