戦略的リスク管理入門 [単行本]

戦略的リスク管理入門 [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  リスク管理の究極の目的は規制遵守ではなく事業業績の向上にある。リスクベースでの製品のプライシング、企業経営レベルでの戦略的リスク管理、取締役会レベルでのリスクベースの配当政策、等々、組織の体制・システムは、全組織的なリスクに対応するものでなければならない。リスク管理について、これから学ぼうとしている実務家、また、企業のコンプライアンス担当者に最適の一冊。

• 目次

  監訳者序文
  はじめに
  謝辞
  
  第1部　リスク管理の背景
  第1章　イントロダクション
  　リスク管理のメリット
  　統合が付加価値を生む
  　教訓的な物語
  
  第2章　学べる教訓
  　教訓1：自らの事業を知る
  　教訓2：内部牽制を確立する
  　教訓3：限度と限界を決める
  　教訓4：現金に注意する
  　教訓5：正しい評価尺度を用いる
  　教訓6：望ましい成果に対して報酬を払う
  　教訓7：陰陽のバランスを保つ
  
  第3章　概念とプロセス
  　リスク概念
  　リスク・プロセス
  　リスク認識
  　リスク計測
  　リスク・コントロール
  　リスクはベルカーブ
  
  第4章　ERMとは何か
  　ERMの定義
  　ERM のメリット
  　最高リスク管理責任者（CRO）
  　ERMの要素
  
  第2部　ERMの枠組み
  第5章　コーポレート・ガバナンス
  　行動規範
  　ベスト・プラクティス
  　コーポレート・ガバナンスとERMの連関
  
  第6章　業務執行部門の管理
  　業務執行とリスク機能の関係
  　主要課題
  　ベスト・プラクティス
  
  第7章　ポートフォリオ管理
  　アクティブ・ポートフォリオ管理の理論
  　アクティブ・ポートフォリオ管理のメリット
  　ポートフォリオ管理の実務的適用
  
  第8章　リスク移転
  　代替的リスク移転手法（ART）の簡単な歴史
  　ARTの利点
  　ARTの欠点
  　将来展望
  　ケーススタディ：ハネウェル
  　ケーススタディ：バークレイズ
  
  第9章　リスク分析
  　リスク・コントロール分析
  　リスク最適化分析
  　市場リスク分析
  　信用リスク分析
  　与信ポートフォリオ・モデル
  　オペレーショナル・リスク分析
  　GRCシステムズ
  
  第10章　データと情報技術
  　初期のシステム
  　データ管理
  　インターフェースの構築
  　ミドルウェア
  　分散型アーキテクチャー
  　導入を成功させる鍵となる要因
  
  第11 章　ステーク・ホルダーの管理
  　従業員
  　顧客
  　規制当局
  　格付機関
  　株主向けサービス提供者
  　取引先企業
  
  第3部　リスク管理の応用
  第12章　信用リスク管理
  　主要な信用リスクの概念
  　信用リスク管理のプロセス
  　バーゼル（銀行監督委員会）の要件
  　信用リスク管理のベスト・プラクティス
  　ケーススタディ：カナダ輸出金融公社（EDC）
  
  第13章　市場リスク管理
  　市場リスクの種類
  　市場リスク計測
  　市場リスク管理
  　市場リスク管理のベスト・ プラクティス
  　ケーススタディ：チェース銀行の市場リスク管理
  
  第14章　オペレーショナル・リスク管理
  　オペレーショナル・リスクの定義と範囲
  　オペレーショナル・リスク管理のプロセス
  　オペレーショナル・リスク管理のベスト・プラクティス
  　エマージングITリスク
  　ケーススタディ：ヘラー・フィナンシャル
  
  第15章　ビジネスヘの応用
  　第1段階：下方リスクの最小化
  　第2段階：不確実性の管理
  　第3段階：業績の最適化
  　リスク管理の将来的発展
  
  第16章　金融機関
  　業界動向
  　リスク管理要件
  　システミック・リスク
  　将来展望
  　ケーススタディ：カナダ帝国商業銀行（CIBC）
  
  第17章　エネルギー会社
  　業界動向
  　リスク管理要件
  　将来展望
  　エンロン社の教訓
  　BPの石油流出事故からの教訓
  
  第18章　一般事業会社
  　リスク管理要件
  　企業リスク管理のベスト・プラクティス
  　ケーススタディ：マイクロソフト
  　ケーススタディ：フォード
  　ケーススタディ：エアバスとボーイング
  
  第4部　将来展望
  第19章　予測
  　専門的職業としてのリスク管理
  　リスク管理の技術と収斂
  　10の予測
  　2013年の振り返り
  
  第20章　エバーラスト・フィナンシャル社
  
  第5部　ERMの導入
  第21章　ERMの導入
  　コーポレート・ガバナンスとERMの実践の恩恵
  　ERM導入における要件
  　ERMの成熟度モデル
  　その他のERM成熟度モデル
  　リスク・カルチャー
  
  第22 章　取締役会の役割
  　取締役会の監視要件
  　現行の取締役会の慣行
  　ケーススタディ：JPモルガン・チェース
  　最後の防衛線
  
  第23章　リスク評価
  　リスク評価の方法
  　リスク評価におけるベスト・プラクティスのケーススタディ
  　付録：リスク評価における自己評価チェックリスト
  
  第24章　リスクベースの意思決定
  　ERMの意思決定と行動
  　ERMを通じた価値創造
  　ケーススタディ：デューク・エナジー
  
  第25章　ダッシュボード報告
  　旧来の報告手法 対 ダッシュボード報告
  　一般的なダッシュボードの利用方法
  　ERMダッシュボードの導入
  　ベスト・プラクティスの進化
  
  日本語版（改訂版）に寄せて
  索引

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  ラム,ジェームズ(ラム,ジェームズ／Lam,James)
  独立系リスク・コンサルティング会社であるジェームズ・ラム＆アソシエイツ社社長。Ｅトレード・フィナンシャル社のリスク監視委員会のディレクター兼会長。バルーク大学を首席で卒業、ＵＣＬＡでＭＢＡを取得。オリバー・ワイマン＆カンパニーのパートナー、Ｅリスク社の創業者兼社長、フィデリティ・インベストメンツ社やＧＥキャピタル・マーケッツ・サービシス・インクの最高リスク管理責任者を経て、現職。リスク管理の分野におけるパイオニア、第一人者として知られる
  
  林 康史(ハヤシ ヤスシ)
  立正大学経済学部教授。華東師範大学国際金融研究所客員教授。法学修士（東京大学）。１９５７年生まれ
  
  茶野 努(チャノ ツトム)
  武蔵大学経済学部教授。博士（国際公共政策）。１９６４年生まれ。１９９９年、大阪大学大学院国際公共政策研究科博士課程修了

• 出版社からのコメント

  最高リスク管理責任者・経営コンサルタントとしての著者の経験をもとに、様々なリスク管理について事例を使いながら丁寧に解説する。

• 内容紹介

  リスク管理の主な目的は規制遵守ではなく事業業績の向上にある。そしてその態勢は全社的なリスクに基づく意思決定を包含するべきであり、事業管理レベルでのリスクベースでの製品のプライシング、企業経営レベルでの戦略的リスク管理、取締役会レベルでのリスクベースの配当政策を含んでいる。リスク管理について学ぼうとしている経験のない実務家、企業のコンプラ担当者に最適。

• 著者について

  ジェームズ・ラム (ジェームズ ラム)
  ジェームズ・ラム（James Lam）　独立系リスク・コンサルティング会社であるジェームズ・ラム＆アソシエイツ社社長. E*トレード・フィナンシャル社のリスク監視委員会のディレク ター兼会長. バルーク大学を首席で卒業, UCLAでMBA を取得. オリバー・ワイマン＆カンパニーのパートナー, Ｅリスク社の創業者兼社長, フィデリティ ・インベストメンツ社やＧＥキャピタル・マーケッツ・サービシス・インクの最高リスク管理責任者を経て, 現職. リスク管理の分野におけるパイオニア, 第一人者として知られる. 世界で最初の最高リスク管理責任者となり, ユーロマネー誌のサーベイで, この分野を牽引するリスク・コンサルタントとして顧客・同業者から推薦されている. 1997年には, 国際リスク・プロフェッショナル協会から初代年間最高リスク管理者賞を受賞. トレジャリー&リスク誌で, 2005年, 2006年, 2008年に“金融業界における最も影響力のある100人”に選ばれている.
  
  林　康史 (ハヤシ ヤスシ)
  林　康史（はやし　やすし）　立正大学経済学部教授. 華東師範大学国際金融研究所客員教授. 法学修士（東京大学）. 1957年生まれ. 著訳書多数. リスク管理に関する著訳書に, 『金融リスク管理戦略』（共訳）東洋経済新報社1999年, 『生命保険会社の金融リスク管理戦略』（共著）東洋経済新報社 2000年, 『ヒューマン・シグマ――複雑な存在［従業員と顧客］をマネジメントする』（監訳）東洋経済新報社2010年.
  
  茶野　努 (チャノ ツトム)
  茶野　努（ちゃの　つとむ）　武蔵大学経済学部教授. 博士（国際公共政策）. 1964年生まれ. 1999年, 大阪大学大学院国際公共政策研究科博士課程修了. 主な著書に, 『予定利率引下げ問題と生保業の将来』東洋経済新報社 2002年, 『消費者金融サービス業の研究』日本評論社 2013年, 『コモディティ市場と投資戦略』（共著）勁草書房 2014年, 『経済価値ベースのERM』（編著）中央経済社 2015年.

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