金融市場の高頻度データ分析―データ処理・モデリング・実証分析(ファイナンス・ライブラリー〈13〉) [全集叢書]

金融市場の高頻度データ分析―データ処理・モデリング・実証分析(ファイナンス・ライブラリー〈13〉) の 商品概要

• 目次（「BOOK」データベースより）

  １　高頻度データとは
  ２　高頻度データ分析の方法
  ３　探索的データ分析
  ４　価格変動のモデルと分析
  ５　ボラティリテイ変動のモデルと分析
  ６　取引間隔変動のモデルと分析
  ７　ボラティリティ・相関の計量
  ８　テール・リスクの評価
  ９　外国為替市場の実証分析
  １０　エージェント・モデルによる金融市場の解釈

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  林 高樹(ハヤシ タカキ)
  ２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）
  
  佐藤 彰洋(サトウ アキヒロ)
  ２０００年東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。現在、京都大学大学院情報学研究科助教、科学技術振興機構さきがけ研究員、キヤノングローバル戦略研究所研究員。博士（情報科学）

• 出版社からのコメント

  金融市場が生み出す高頻度データの特徴や代表的モデル，分析方法を解説。実証分析も示す。

• 著者について

  林高樹 (ハヤシタカキ)
  慶應大学教授
  
  佐藤彰洋 (サトウアキヒロ)
  京都大学助教

金融市場の高頻度データ分析―データ処理・モデリング・実証分析(ファイナンス・ライブラリー〈13〉) の商品スペック