動的資産配分の投資理論と応用―年金基金、金融機関の新たな挑戦 [単行本]

動的資産配分の投資理論と応用―年金基金、金融機関の新たな挑戦 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  本書は、年金資産運用において起こった新しいフレームワークのモデル化を行い、年金制度の成熟化やマイナス金利といった金融市場の変化のもとで、年金基金や銀行、証券、保険、投資顧問などの資産運用に携わる担当者を対象に、これからの年金資産運用の流れを検証し、新たな投資の視点を提案するものである。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  研究の主題
  第１部　理論研究編（期待効用最大化の動的資産配分問題の数学的扱い
  効用関数を利用した新しい運用フレームワークのモデル化の考察
  折れ曲がり効用関数による動的資産配分問題の最適解
  動的資産配分問題の新潮流）
  第２部　実証研究編（退職給付債務情報の株価形成へのインパクト
  退職給付債務情報を使ったリスクファクターによる分析
  年金のリスク回避度の実証研究）
  第３部　未来応用編（ダラー戦略、ラダー戦略、バケット戦略
  リスク測度とＭｉｎＭａｘ戦略）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  山下 実若(ヤマシタ ミワカ)
  現在、東海東京フィナンシャル・ホールディングス顧問（金融工学・リスク管理担当）。オールニッポン・アセットマネジメント株式会社（地方銀行、日本政策投資銀行、東海東京フィナンシャル・ホールディングスの合弁会社）執行役員。青山学院大学大学院国際マネジメント学術フロンティアセンター特別研究員。資産運用については平成３年より東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）にて財務企画、投資の企画・実務に携わり、その後、平成１４年から同社の証券子会社にて金利スワップ・ビジネスやシンジケーションローン・ビジネスに従事

動的資産配分の投資理論と応用―年金基金、金融機関の新たな挑戦 の商品スペック