証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明 [単行本]

証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  ２００８年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー（１９８７年１０月１９日（月））の原因究明の体系的研究書。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  本書の体系
  第１部　証券理論モデルと問題意識（ブラック・マンデーの状況分析
  アプローチとしての証券理論モデル
  問題意識による原因究明の類型化）
  第２部　証券理論モデルによる原因究明（標準モデルによる原因究明
  マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明
  ノイズ・モデルによる原因究明
  インパクト・モデルによる原因究明）
  第３部　原因究明からの課題と影響の分析（売買取引の分析
  高頻度取引（ＨＦＴ）の分析
  金融商品の分析）
  本書の総括
  付録　テクニカルツール

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  佐藤 猛(サトウ タケシ)
  静岡県沼津市生まれ（１９４９年）。東京証券取引所（１９７２年‐１９９６年）を経て日本大学商学部（１９９６年‐現在）教授（証券市場論担当）。明治大学大学院経営学研究科後期博士課程単位取得後、商学博士（日本大学）

• 内容紹介

  金融の現場で1987年のブラックマンデーを体験した著者が、その原因究明と、それに派生した課題や影響の分析を行う。

証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明 の商品スペック