Rで学ぶVAR実証分析-時系列分析の基礎から予測まで [単行本]

Rで学ぶVAR実証分析-時系列分析の基礎から予測まで の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  Ｒについて
  ＶＡＲ分析の紹介
  時系列分析の基礎
  ＶＡＲ分析の基礎
  ラグ次数の選択問題
  単位根検定
  共和分検定
  攪乱項に関する仮説検定
  推定と識別問題
  係数パラメータの制約に関する仮説検定
  インパルス応答分析
  推定後のモデル変換
  インパルス応答分析の区間推定
  予測誤差の分散分解
  グランジャー因果性検定
  その他のＶＡＲ分析

• 出版社からのコメント

  Rを使ってベクトル自己回帰分析を行う。理論に関する疑問、分析ツールをRで書くことなど役に立つ情報を提供。

• 内容紹介

  ベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analyses)に特化した実用書
  本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analyses）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問、等VARに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  村尾 博(ムラオ ヒロシ)
  １９８４年カンサス大学卒業（経済学）。１９８７年修士号（カンサス大学経済学）。１９９３年～２０１５年青森公立大学において統計学などを担当。２００７年Ｐｈ．Ｄ．（カンサス大学経済学）。２０１５年青森公立大学教授定年退職。専攻は計量経済学

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