マルチエージェントによる金融市場のシミュレーション(マルチエージェントシリーズ) [全集叢書]

マルチエージェントによる金融市場のシミュレーション(マルチエージェントシリーズ) の 商品概要

• 目次

  1．外国為替市場の概要
  1.1　背景
  1.2　外国為替市場の仕組み
  1.3　金融市場の階層構造
  1.4　為替市場に見られる統計性
  　1.4.1　用いるデータについて
  　1.4.2　取引間隔の統計性
  　1.4.3　価格差，ボラティリティーの統計性
  1.5　ミクロスコピックモデルとメゾスコピックモデルのまとめ
  
  2．決定論的ディーラーモデルによる為替市場のシミュレーション
  2.1　ディーラーモデルの歴史と概要
  2.2　決定論的ディーラーモデルによる統計性の再現
  　2.2.1　第一決定論モデルの性質
  　2.2.2　第二決定論モデルの性質
  　2.2.3　第三決定論モデルの性質
  　2.2.4　第四決定論モデルの性質
  
  3．確率論的ディーラーモデルによる金融市場のシミュレーション
  3.1　確率論的ディーラーモデルによる統計性の再現と理論解析
  　3.1.1　第一確率論モデルの性質（ディーラー数=2の場合）
  　3.1.2　第二確率論モデルの性質（ディーラー数=2の場合）
  　3.1.3　第三確率論モデルの性質（ディーラー数=2の場合）
  　3.1.4　第四確率論モデルの性質（ディーラー数=2の場合）
  　3.1.5　第一確率論モデルの性質（ディーラー数>=3の場合）
  　3.1.6　第二確率論モデルの性質（ディーラー数>=3の場合）
  　3.1.7　第三確率論モデルの性質（ディーラー数>=3の場合）
  　3.1.8　第四確率論モデルの性質（ディーラー数>=3の場合）
  3.2　理論解析の詳細
  　3.2.1　取引間隔
  　3.2.2　ボラティリティー
  
  4．ディーラーモデルの応用
  4.1　ディーラーモデルとPUCKモデルの関係
  　4.1.1　PUCKモデルの導入
  　4.1.2　決定論的ディーラーモデルとPUCKモデルの関係
  　4.1.3　確率論的ディーラーモデルとPUCKモデルの関係
  　4.1.4　順張りディーラーと逆張りディーラーが混在した場合のポテンシャル係数
  　4.1.5　PUCKモデルとの対応関係を用いたディーラーモデルの拡張
  4.2　ディーラーモデルを用いた暴落現象の解明
  　4.2.1　ディーラーのトレンドフォローと暴落の関係
  　4.2.2　スプレッドの時間依存性と市場の不安定性
  　4.2.3　ディーラーモデルへのスプレッドの時間依存効果の導入
  　4.2.4　ロスリミット効果と暴落現象
  4.3　ディーラーモデルを用いた政府の介入事例の再現
  　4.3.1　利益確定と損切り行動の追加
  　4.3.2　介入を想定した価格変動の設定
  　4.3.3　トレンドフォローの強さと介入時の価格変動の関係
  　4.3.4　損切り効果と介入時の価格変動の関係
  　4.3.5　政府による為替介入時の再現
  4.4　ディーラーモデルのさらなる拡張
  　4.4.1　ニュース効果の導入
  　4.4.2　株式市場のディーラーモデル
  　4.4.3　複数通貨ペアや複数市場のディーラーモデル
  
  5．エージェントベースモデルによる金融市場の制度設計
  5.1　金融市場の制度設計の重要性
  5.2　人工市場の発展と金融市場の制度設計
  　5.2.1　人工市場＝仮想ディーラー＋価格決定メカニズム
  　5.2.2　なぜ市場は予測できないのか
  　5.2.3　人工市場研究の発展にある背景
  　5.2.4　人工市場研究のこれまでの成果
  5.3　制度設計に用いる人工市場
  　5.3.1　モデルの適切な複雑さ
  　5.3.2　実証分析と比べた長所・短所
  　5.3.3　具体的なモデル
  5.4　呼値の刻みの適正化
  　5.4.1　呼値の刻みが抱えていた課題
  　5.4.2　市場選択モデル
  　5.4.3　シミュレーション結果
  　5.4.4　実証分析との比較
  　5.4.5　呼値の刻みの適正化まとめ
  5.5　最近の金融市場高度化の影響分析
  　5.5.1　株式市場の高速化
  　5.5.2　高頻度取引
  　5.5.3　ダークプール
  5.6　まとめと今後の展望
  
  引用・参考文献
  索引

• 出版社からのコメント

  金融市場のマルチエージェントモデル構築の基本的な考え方から実務的な応用までを紹介。

• 内容紹介

  本書では，金融市場で売買取引をしている一人ひとりのディーラーの行動や戦略を数理モデル化し，仮想的な市場を構成しようという金融市場のマルチエージェントモデルに焦点を当て，モデル構築の基本的な考え方から，実務的な応用までの一連の研究成果を紹介する。
  
  【本書の構成】
  1章「外国為替市場の概要」：外国為替市場の仕組みや金融ビッグデータから観測される統計的性質などについてまとめている。
  2章「モデルによる為替市場のシミュレーション」：「決定論的ディーラーモデル」を用いて為替市場のシミュレーションを行い，ディーラーの行動と金融ビッグデータから観測される統計的性質の関係について述べている。
  3章「確率論的ディーラーモデルによる金融市場のシミュレーション」：確率論的ディーラーモデルを用いたシミュレーションと理論解析によって，為替市場で観測される統計的性質の再現やモデルの特性について紹介している。
  4章「ディーラーモデルの応用」：金融市場の特性を再現する時系列モデルであるPUCKモデルとの対応関係や，政府による為替介入のシミュレーションに関する研究結果を報告している。
  5章「エージェントモデルによる金融市場の制度設計」：株式市場を対象として，人工市場を用いた制度設計に関する基本的事項をまとめ，最適値幅の推定などをマルチエージェントモデルを用いて議論している。
  
  詳しい情報はコロナ社ホームページをご覧ください。
  
  図書館選書
  ディーラーモデルの基本的な性質や、為替市場から観測される統計的性質との関係をシミュレーションや理論解析によって解説。PUCKモデルや政府による為替介入に関する研究結果、株式市場の制度設計についても紹介。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  高安 美佐子(タカヤス ミサコ)
  １９８７年名古屋大学理学部物理学科卒業。１９８９年神戸大学大学院理学研究科修士課程修了（地球惑星科学専攻）。１９８９年米国ボストン大学物理学教室客員研究員。１９９３年神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了（物質科学専攻）、博士（理学）。１９９７年慶應義塾大学助手。２０００年公立はこだて未来大学助教授。２００４年東京工業大学助教授。２００７年東京工業大学准教授。２０１７年東京工業大学教授
  
  和泉 潔(イズミ キヨシ)
  １９９３年東京大学教養学部基礎科学科第二学科卒業。１９９５年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了（広域科学専攻）。１９９８年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了（広域科学専攻）、博士（学術）。１９９８年電子技術総合研究所（現産業技術総合研究所）勤務。２０１０年東京大学准教授。２０１５年東京大学教授
  
  山田 健太(ヤマダ ケンタ)
  ２００５年北海道大学工学部応用物理学科卒業。２００７年東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了（知能システム科学専攻）。２００９年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了（知能システム科学専攻）、博士（理学）。２００９年日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）。２０１１年早稲田大学高等研究所助教。２０１４年東京大学助教、科学技術振興機構（ＪＳＴ）さきがけ研究員（兼任）。２０１６年国立情報学研究所特任助教。２０１８年東京工業大学特任講師。２０１９年琉球大学准教授
  
  水田 孝信(ミズタ タカノブ)
  ２０００年気象大学校卒業。２００２年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了（地球惑星科学専攻）。２００４年スパークス・アセット・マネジメント株式会社勤務。２０１４年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了（システム創成学専攻）、博士（工学）

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