計算経済学―Computational Economics [単行本]

計算経済学―Computational Economics の 商品概要

• 目次

  第I部　数値計算の技法
  
  第1章　数値計算のトピックス
  　1.1　補間法
  　1.2　近似法
  　1.3　プロジェクション法
  　1.4　偏微分方程式
  　1.5　確率過程
  　1.6　遅延微分方程式
  　1.7　積分方程式
  　1.8　最適停止問題
  　［補論］MATLABによる数値計算
  
  第2章　共役勾配法による連立1次方程式の解法
  　2.1　はじめに
  　2.2　共役勾配法の計算手順
  　2.3　共役勾配法の原理
  　2.4　前処理付き共役勾配法
  　2.5　クリロフ部分空間法
  　2.6　正規方程式
  　2.7　結語
  
  第3章　緩和法による数値計算
  　3.1　緩和法
  　3.2　グッドウィンモデル
  　3.3　境界値問題への応用
  　3.4　ラムゼイモデル
  　3.5　宇沢・ルーカスモデル
  　3.6　結語
  
  第4章　摂動法による経済モデルの数値解析
  　4.1　簡単な例
  　4.2　テイラー展開と変数変換
  　4.3　ラムゼイモデルへの応用
  　4.4　確率的ラムゼイモデル
  　4.5　結語
  
  第II部　異質的主体モデルの数値解析
  
  第5章　異質的企業の投資理論
  　5.1　はじめに
  　5.2　代表的企業の投資
  　5.3　異質的企業の投資
  　5.4　数値解法
  　5.5　計算結果
  　5.6　生産性ショック
  　5.7　結語
  
  第6章　異質的主体と労働市場
  　6.1　モデル
  　6.2　HJB方程式
  　6.3　コルモゴロフ方程式
  　6.4　計算結果
  　6.5　全要素生産性の変化
  　6.6　拡散過程の場合
  　6.7　結語
  
  第7章　住宅投資のモデル
  　7.1　住宅投資のモデル
  　7.2　数値計算の方法
  　7.3　数値計算の結果
  　7.4　総所得ショック
  　7.5　結語
  
  第8章　異質的主体モデルの最適制御
  　8.1　一般的な制御問題
  　8.2　アイヤガリモデルの制御
  　8.3　枯渇性資源の制御
  　8.4　数値計算
  
  第9章　シドラウスキーモデルの数値解析
  　9.1　代表的消費者モデル
  　9.2　異質的消費者モデル
  　9.3　数値計算の結果
  　9.4　結語
  
  第10章　異質的主体と計画問題
  　10.1　競争均衡
  　10.2　最適制御
  　10.3　不完備市場モデルへの応用
  　10.4　結語
  
  第11章　CIAモデルの数値解析
  　11.1　CIAモデル
  　11.2　貨幣供給が確率的に変化する場合
  　11.3　モデルの低次元化
  　11.4　結語
  
  第12章　集計的ショックを含むモデルの数値解析
  　12.1　労働を含む異質的主体モデル
  　12.2 　定常均衡
  　12.3 　線形近似
  　12.4 　投資理論への応用
  　12.5 結語
  
  第13章　世代重複モデルの数値解析
  　13.1　モデルの構造
  　13.2　計算結果
  　13.3　生産活動を含む場合
  　13.4　労働供給を内生化した場合
  　13.5　結語
  
  第14章　資産価格モデルの数値解析
  　14.1　ルーカスの資産価格モデル
  　14.2　異質的消費者のモデル
  　14.3　生産活動を考慮した場合
  　14.4　労働時間の変化
  　14.5　結語

• 出版社からのコメント

  経済主体の多様性に着目した「異質的主体モデル」を中心に、高度化する経済モデルの基礎をなす数値計算の最前線が学べる格好の書。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  釜 国男(カマ クニオ)
  創価大学名誉教授。１９４８年３月熊本県生まれ。１９７２年３月熊本大学法文学部法学科卒業。１９７７年６月東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。１９８１年６月ペンシルベニア大学大学院Ｐｈ．Ｄ．１９８１年９月～８３年３月三菱総合研究所研究員。１９８３年４月創価大学経済学部助教授。１９９１年４月創価大学経済学部教授。２０１８年３月創価大学退職、同大学名誉教授

• 著者について

  釜 国男 (カマ　クニオ)
  創価大学名誉教授

計算経済学―Computational Economics の商品スペック