資産価格としての為替レート―近年為替レート分析の諸相 [単行本]

資産価格としての為替レート―近年為替レート分析の諸相 の 商品概要

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　資産価格としての為替レート（資産価格理論；為替レートのＳＤＦアプローチ；ＳＤＦアプローチと金利平価の実証的検証）
  第２章　名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか？（名目為替レートのランダムウォーク過程；Ｅｎｇｅｌ　ａｎｄ　Ｗｅｓｔ（２００５）の均衡ランダムウォーク命題；均衡ランダムウォーク命題の実証分析；２国開放経済の貨幣的ＤＳＧＥモデル分析；議論と展望）
  第３章　実質為替レートはなぜ持続的なのか？（実質為替レートの時系列特性；実質為替レートの実証的パズルとニューケインジアンモデル；実質為替レートのトレンド・インフレモデル；モデルの実証的含意：カナダと米国のケース）
  第４章　アベノミクス円安への構造的理解（ソロス・チャートのミクロ的基礎；長期リスクモデル分析；結論：アベノミクス第１の矢は円安をもたらしたのか？）

• 内容紹介

  資産価格としての為替レート

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  加納 隆(カノウ タカシ)
  １９９４年明治大学政治経済学部卒業。現在、一橋大学大学院経済学研究科教授。元・三菱経済研究所兼務研究員

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