XVAモデルの理論と実務 第2版 [単行本]

XVAモデルの理論と実務 第2版 [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  フロント・リスク・財務の専門家として知るべきＸＶＡの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。

• 目次

  第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
  第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
  第3章　CVAモデルの概略
  第4章　CVAモデルの実際
  第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
  第6章　CVAモデルにおける数値計算法
  第7章　商品に依存する問題
  第8章　FVAおよびDVAについて
  第9章　より発展した話題
  第10章　結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
  ・補遺1　最小二乗モンテカルロ法
  ・補遺2 　グリッドの多項式による補間
  ・補遺3 　金利デリバティブのまとめ
  ・補遺4 　確率微分方程式
  ・補遺5 　クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について

• 内容紹介

  XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!
  ◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説
  ◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!
  ◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説
  ◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の1冊
  
  【主要目次】
  第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
  第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
  第3章　CVAモデルの概略
  第4章　CVAモデルの実際
  第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
  第6章　CVAモデルにおける数値計算法
  第7章　商品に依存する問題
  第8章　FVAおよびDVAについて
  第9章　より発展した話題
  第10章　結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
  ・補遺1　最小二乗モンテカルロ法
  ・補遺2 　グリッドの多項式による補間
  ・補遺3 　金利デリバティブのまとめ
  ・補遺4 　確率微分方程式
  ・補遺5 　クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  土屋 修(ツチヤ オサム)
  静岡県伊豆市出身。Ｑｕａｎｔｅａｍ　ＵＫ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ａｎａｌｙｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ英国在勤。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理

• 著者について

  土屋　修 (ツチヤオサム)
  土屋 修(つちや おさむ)
  Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant 英国在勤
  静岡県伊豆市出身
  ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およびハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。
  東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士(学術)、専門は理論物理。

XVAモデルの理論と実務 第2版 [単行本] の商品スペック