シミュレーションで学ぶオプショントレーディングのすべて [単行本]

シミュレーションで学ぶオプショントレーディングのすべて の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  オプショントレーディングの完全な自学自習を可能にする空前絶後の教本が誕生。外資系金融機関が実際に使っているポジション管理ツールと同等の機能を用いてトレーディングを仮想体験。金利デリバティブの標準的な価格評価モデルであるＳＡＢＲモデルのロジックを解明。君も明日からオプショントレーダーだ！

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　経験編　日経オプション（日経平均株価指数先物；オプション　使い方１（基本的使い方）；オプション価格　ほか）
  第２章　理論編　ブラック・ショールズから（オプション理論　ブラック・ショールズ；モンテカルロ・シミュレーション；期待上昇率　ほか）
  第３章　実務編　金利デリバティブへの応用（金利オプション；ノーマル・ボラティリティ；中間モデル　ほか）

• 内容紹介

  オプショントレーディングの完全な自学自習を可能にする空前絶後の教本が誕生。
  ・本書購入後にシミュレーションソフトをダウンロード
  ・外資系金融機関が実際に使っているポジション管理ツールと同等の機能を用いてトレーディングを仮想体験
  ・金利デリバティブの標準的な価格評価モデルであるSABRモデルのロジックを解明
  君も明日からオプショントレーダーだ！

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  小森 晶(コモリ アキラ)
  市場科学研究会代表。東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了後ＪＰモルガン、ドイツ証券、ＲＢＳ証券等企融機関で円金利、為替、日経オプションのメイン・ブック・ランナーとしてトレーディングを行う。また商社でコモディティー・オプションのトレーディングや新電力で電力市場でのリスク管理業務に従事する

シミュレーションで学ぶオプショントレーディングのすべて の商品スペック