デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎 [単行本]

デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎 の 商品概要

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　金利デリバティブの基礎
  第２章　デリバティブ・プライシングの基礎
  第３章　金利デリバティブ・モデル一般
  第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル
  第５章　ＬＩＢＯＲ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｍｏｄｅｌ
  第６章　モンテカルロ・シミュレーションのＬＭＭへの適用
  第７章　キャリブレーション
  第８章　マルコフ・ファンクショナル・モデル
  第９章　プライシングする商品に依存する問題
  第１０章　より発展した話題

• 内容紹介

  LIBOR後の最先端金利デリバティブ・モデルを詳説した基本書、待望のリニューアル！
  ◆本書は、2014年に刊行された『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の全面改訂版。
  ◆LIBOR公表停止後の世界に対応し、RFR（リスク・フリー・レート）複利後決めを基礎に据え、金利モデルを全面刷新。最新の市場構造を反映し、金利デリバティブ・モデルの全体像が一望できる。
  
  【主要目次】
  第１章　金利デリバティブの基礎
  第２章　デリバティブ・プライシングの基礎
  第３章　金利デリバティブ・モデル一般
  第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル
  第５章　LIBOR Market Model
  第６章　モンテカルロ・シミュレーションのLMMへの適用
  第７章　キャリブレーション
  第８章　マルコフ・ファンクショナル・モデル
  第９章　プライシングする商品に依存する問題
  第10章　より発展した話題

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  土屋 修(ツチヤ オサム)
  Ｑｕａｎｔｅａｍ　ＵＫ　ＭＵＦＧ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＥＭＥＡ　Ｐｌｃ，Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ａｎａｌｙｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ。Ｒｉｓｋ．ｎｅｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｃｏｕｒｓｅインストラクター。英国在勤。静岡県伊豆市出身。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。また、シンプレクス株式会社でプリンシパルを務めた。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理

• 著者について

  土屋　修 (ツチヤオサム)
  土屋　修（つちや　おさむ）
  Quanteam UK MUFG Securities EMEA Plc, Quantitative Analyst
  Consultant
  Risk.net training course インストラクター
  英国在勤　静岡県伊豆市出身
  ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルCMSスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（PRDC等）のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。また、シンプレクス株式会社でプリンシパルを務めた。
  東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理。

デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎 の商品スペック