金融数学入門(ブルーバックス) [新書]

金融数学入門(ブルーバックス) [新書] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  金融数学の広大な世界を科学的に理解する。相場観や経験則に頼らない、合理的な投資判断を学ぶ本。投資や資産運用に用いられる数式の基本がわかる。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  序章　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する
  第１部　プライシング理論（すべての金融商品は「割引債の集合体」である（ＤＣＦ法）；先物の価値＝現物価格＋保管費用；オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング））
  第２部　ポートフォリオ理論（資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：リスクとリターンの航海術；資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：個別銘柄の分析はどうするか；裁定価格理論（ＡＰＴ）：そして、世界はマルチファクターモデルへ）
  第３部　リスク管理（市場はどこまで賢いのか（効率的市場仮説）；リスクの手綱を握る（正規分布とテールリスク））
  第４部　プライシング理論（応用編）（ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する；ブラック・ショールズ方程式の導出）

• 内容紹介

  素粒子物理学の研究から金融界へ転身した「クオンツ」の著者が、金融に使われる数学をわかりやすく紹介！
  
  
  【金融数学の広大な世界を科学的に理解する】
  「金融数学は、相場観や経験則に頼らず、合理的な投資判断を行うために共通言語を与えてくれます。数学的に根拠のある方法で価格を見積もり、リスクの大きさを評価し、資産配分を決める。それが信頼のおける投資行動につながります。（中略）実際に金融刷学は、確率論、統計学、微積分学、数値解析など、幅広い数学の領域の組み合わせでできています。しかし、すべては「無裁定条件」というたったひとつの基本原理の上に立っています。」（「はじめに」より一部要約）
  
  
  ■おもな内容
  序章　　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する
  〈第1部　プライシング理論〉
  第1章　すべての金融商品は「割引債の集合体」である（DCF法）
  第2章　先物の価値＝現物価格+保管費用
  第3章　オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング）
  
  〈第2部　ポートフォリオ理論〉
  第4章　資本資産価格モデル（CAPM）：リスクとリターンの航海術
  第5章　資本資産価格モデル（CAPM）：個別銘柄の分析はどうするか？
  第6章　裁定価格理論（APT）：そして、世界はマルチファクターモデルへ･･････
  
  〈第3部 リスク管理〉
  第7章 市場はどこまで賢いのか（効率的市場仮説）
  第8章 リスクの手綱を握る（正規分布とテールリスク）
  
  〈第4部　プライシング理論（応用編）〉
  第9章　ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する
  第10章　ブラック・ショールズ方程式の導出

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  冨島 佑允(トミシマ ユウスケ)
  クオンツ／データサイエンティスト。多摩大学大学院客員教授（ファイナンス＆ガバナンス）。１９８２年福岡県生まれ。京都大学理学部卒、東京大学大学院理学系研究科修了（素粒子物理学）。在学中は欧州原子核研究機構（ＣＥＲＮ）にて、ＬＨＣ実験「ＡＴＬＡＳ」（世界最大級の素粒子実験）に参加。修了後はメガバンクでクオンツ（金融に関する数理分析の専門職）としてデリバティブ、国債・株式等の運用に従事し、ニューヨークのヘッジファンドを経て２０１６年より保険会社の資産運用部門に勤務。一橋大学大学院ＭＢＡ（ファイナンス）、ＣＦＡ協会認定証券アナリスト

• 著者について

  冨島 佑允 (トミシマ ユウスケ)
  クオンツ、データサイエンティスト。多摩大学大学院客員教授（専攻:ファイナンス&ガバナンス）。1982年、福岡県生まれ。京都大学理学部卒業、東京大学大学院理学系研究科修了（素粒子物理学専攻）。在学中は欧州原子核研究機構（CERN）にてLHC実験「ATLAS」（世界最大級の素粒子実験）に参加。修了後はメガバンクでクオンツ（金融に関する数理分析の専門職）としてデリバティブや国債・株式等の運用に従事し、ニューヨークのヘッジファンドを経て2016年より保険会社の資産運用部門に勤務。一橋大学大学院MBA（ファイナンス）、CFA協会認定証券アナリスト。著書に『人生の選択を外さない数理モデル思考のススメ』（アルク）、『日常にひそむ うつくしい数学』（朝日新聞出版）、『数学独習法』（講談社現代新書）、『物理学の野望――「万物の理論」を探し求めて』（光文社新書）など。

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