経済時系列の統計-その数理的基礎(岩波書店) [電子書籍]
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経済時系列の統計-その数理的基礎(岩波書店) [電子書籍]

刈屋 武昭(著者)矢島 美寛(著者)田中 勝人(著者)竹内 啓(著者)
価格:¥4,730(税込)
ゴールドポイント:946 ゴールドポイント(20%還元)(¥946相当)
フォーマット:
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出版社:岩波書店
公開日: 2018年01月25日
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経済時系列の統計-その数理的基礎(岩波書店) [電子書籍] の 商品概要

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    複雑に変動する株価,為替レート,金利などを確率過程の実現値と考え,整合する時系列モデルを立てることによって経済動向を予測する経済時系列解析.非線形モデル,ポートフォリオ理論,オプション理論などを基礎から説き起こし,応用例まで紹介する.また,近年注目されている長期記憶,共和分の各々について丁寧に解説する.
  • 目次

    第I部 金融時系列分析入門 刈屋武昭

     目次

     1 金融時系列分析の考え方

     2 非線形モデル

     3 さまざまな非線形モデルと収益率分析

     4 ポートフォリオ理論と時系列分析

     5 MTV モデル

     6 オプション価格理論と時系列分析

     参考文献

    第II部 長期記憶をもつ時系列モデル 矢島美寛

     目次

     1 長期記憶モデルへの招待

     2 長期記憶定常過程

     3 長期記憶性がデータ解析におよぼす影響

     4 パラメトリック・モデルとその推定方法

     5 セミパラメトリック・モデルとその推定方法

     6 データ解析への応用

     参考文献ガイド

     参考文献

    第III部 共和分分析 田中勝人

     目次

     1 はじめに

     2 和分と共和分

     3 単位根検定

     4 共和分過程

     5 多変量時系列と共和分

     参考文献

    補論A 非正規,非定常時系列解析 竹内啓

    補論B ウェーブレット解析 田中勝人

    索引

経済時系列の統計-その数理的基礎(岩波書店) [電子書籍] の商品スペック

書店分類コード M130
Cコード 3341
出版社名 岩波書店
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紙の本のISBN-13 9784000068482
ファイルサイズ 83.1MB
著者名 刈屋 武昭
矢島 美寛
田中 勝人
竹内 啓
著述名 著者

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