計算統計 II-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺（岩波書店） [電子書籍]

計算統計 II-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺（岩波書店） の 商品概要

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  マルコフ連鎖モンテカルロ法は，近年の計算統計学で最大の話題のひとつであり，統計科学のさまざまな分野で用いられる必須の道具となっている．マルコフ連鎖モンテカルロ法および逐次モンテカルロ法の周辺について基本を解説し，さらにベイズ推定，経済時系列解析，金融，空間統計，ロボティクスなど具体的な応用について述べる．
  

• 目次

  第I部 マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎 伊庭幸人
  
  　目次
  
  　1 はじめに
  
  　2 マルコフ連鎖モンテカルロ法とは
  
  　3 基本原理から具体的なアルゴリズムまで
  
  　4 分布から分布族へ
  
  　付録
  
  　参考文献
  
  第II部 マルコフ連鎖モンテカルロ法の空間統計への応用 種村正美
  
  　目次
  
  　1 空間統計とは？
  
  　2 マルコフ連鎖モンテカルロ法の空間統計における役割
  
  　3 ギブス点過程のMCMCシミュレーション法
  
  　4 MCMCシミュレーションによる尤度関数の推定法
  
  　5 MCMCシミュレーションの収束判定法
  
  　6 配置図データ解析の実際
  
  　7 方向データの解析
  
  　8 まとめと今後の展望
  
  　参考文献
  
  第III部 マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎と統計科学への応用 大森裕浩
  
  　目次
  
  　1 はじめに
  
  　2 ベイズ推論とは
  
  　3 マルコフ連鎖モンテカルロ法
  
  　4 事後分布への収束の診断
  
  　5 回帰分析へのマルコフ連鎖モンテカルロ法の応用
  
  　参考文献
  
  第IV部 マルコフ連鎖モンテカルロ法の経済時系列モデルへの応用 和合肇・大森裕浩
  
  　目次
  
  　1 時系列モデルのベイズ分析
  
  　2 状態空間モデル
  
  　3 単位根と共和分のベイズ分析
  
  　4 ベイジアン因子分析モデル
  
  　5 ストカスティック・ボラティリティ変動モデル
  
  　6 円滑推移自己回帰モデル
  
  　7 おわりに
  
  　参考文献
  
  補論A 逐次モンテカルロ法入門　伊庭幸人
  
  補論B モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定　佐藤整尚・高橋明彦
  
  索引
  

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