確率解析とファイナンス（共立出版） [電子書籍]

確率解析とファイナンス（共立出版） [電子書籍] の 商品概要

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  第1部「測度と積分」では、大学初年級の微分積分学の知識さえあれば、本書のみで首尾一貫して体系的に最近のファイナンス理論とその理解に必要な確率積分の学習を行える。また、自習者の便宜をはかるため、本文の随所に問を挿入するとともに、その解答例を付録に付けた。
  第2部「確率積分」では、一般の半マルチンゲールと共に点過程による確率積分を扱っている。ファイナンスでよく用いられるものについては、できるだけ前に配置し、具体的なものから始まって抽象的で一般的なものとなるように構成している。
  第3部「ファイナンス」では、デリバティブの価格評価から各経済主体の資産選択と均衡での資産価格評価までを、マルチンゲール法を基軸として一貫して統一的なフレームワークによって記述している。
  

• 目次

  第I部　測度と積分
  　第1章　測度
  　第2章　可測関数と積分
  　第3章　関数空間と直積測度空間
  　第4章　収束概念と中心極限定理
  第II部　確率積分
  　第5章　確率過程とBrown運動
  　第6章　マルチンゲールの諸性質
  　第7章　Brown運動の解析
  　第8章　確率微分方程式
  　第9章　半マルチンゲールの解析（その1）
  　第10章　半マルチンゲールの解析（その2）
  　第11章　点過程
  第III部　ファイナンス
  　第12章　Black-Scholesモデル
  　第13章　最適消費・ポートフォリオ選択問題
  　第14章　均衡
  　第15章　保険料計算原理
  付録A　初等解析学からの準備
  付録B　問の解答例
  付録C　記号の定義
  

確率解析とファイナンス（共立出版） [電子書籍] の商品スペック