Rで学ぶVAR実証分析（改訂2版） ―時系列分析の基礎から予測まで―（オーム社） [電子書籍]

Rで学ぶVAR実証分析（改訂2版） ―時系列分析の基礎から予測まで―（オーム社） の 商品概要

• ベクトル自己回帰（VAR)に特化した実用書
  　本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
  　改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。
  

• 目次

  改訂２版によせて
  まえがき
  第1章　Rについて
  第2章　VAR分析の紹介
  第3章　時系列分析の基礎
  第4章　VAR分析の基礎
  第5章　ラグ次数の選択問題
  第6章　単位根検定
  第7章　共和分検定
  第8章　撹乱項に関する仮説検定
  第9章　推定と識別問題
  第10章　係数パラメータに関する仮説検定
  第11章　インパルス応答分析
  第12章　推定後のモデル変換
  第13章　インパルス応答分析の区間推定
  第14章　予測誤差の分散分解
  第15章　グランジャー因果性検定
  第16章　ヒストリカル分解
  第17章　その他のVAR分析
  あとがき 本書を終えるにあたり
  索引
  参考文献
  分布表
  

Rで学ぶVAR実証分析（改訂2版） ―時系列分析の基礎から予測まで―（オーム社） の商品スペック